こんにちは、Masayaです。
今回はオシレーターのなかでもシンプルだけど奥が深い、人気の「RSI」について書いていきます。
チャート分析において、RSI（Relative Strength Index）を使用することで、売買タイミングを判断することができます。
しかし、RSIの理解がない場合は適切な使い方ができず、損失の可能性があります。
他のテクニカル指標やファンダメンタル指標と組み合わせて使用することで、より正確なエントリー判断ができるようになります。
RSIとは何か
RSIはRelative Strength Indexの略で、株価や他の市場指標の「相対的な強弱」を測定するためのインジケーターです。（上記画像、下部のパラメータ）
1978年に「New Concepts in Technical Trading Systems」においてJ.W.ワイルダーが発表された、逆張りの代表的なテクニカル指標の1つ
RSIの数値は0～100％の間で表され、30％より下の数値は売られ過ぎ、70％より上の数値は買われ過ぎを示唆します。
「売られ過ぎ」や「買われ過ぎ」の判断は、トレーダーによっては売られすぎを20％とし、買われすぎを80％としている場合もある。
テクニカル分析の中で最も一般的に使用される指標の1つで、トレーダーや投資家が市場の相対的な強弱を測るためにRSIを使用している場合が多いです。
RSIの設定値と計算式
設定値
一般的にRSIは、n=14日間の期間を使用することが一般的で、この期間を使用することで市場に参加しているトレーダーや投資家たちと同じ目線で見る事が出来るのでお勧めです。ただし、設定値は市場の状況や個人の分析方法によって異なります。
例えば、過去のデータからn=9日間の期間を使用することやn=7日間の期間を使用することで、より正確な分析ができる場合がありますが、市場の状況や個人の分析方法に応じて、適切な期間を決定することが重要です。
開発者のJ.W.ワイルダーは14日が最適の期間だと推奨をしており、一般的に初期設定値は既に14日となっていることが多くなっている。
計算式
RSIの算出方法
RSI＝値上がり幅の指数移動平均(α)÷(値上がり幅の指数移動平均(α)＋値下がり幅の指数移動平均(α))×100
α=1/14を使うのを推奨、それは14日の修正移動平均を意味しています。
実際は計算式を用いて相場を見る事はありませんが、RSIの成り立ちを理解する上では重要な計算式になります。
RSIの基本分析
RSIの数値が70％以上である場合は買われ過ぎと判断され、30％以下である場合は売られ過ぎと判断され、これをシグナルとして使い逆張りで取引を行うことができます。RSIが「売られ過ぎ」の状態を示す場合は、買い戻される可能性が高いため、買い取引を行うタイミングとなります。
RSIの使い方には重要な注意点があります。RSIは強いトレンド状態や急激な相場変動においては機能しない欠点があることに注意してください。
少し見ていきます。
画像は、ドルと円の15分足（M15）のチャートでRSIが表示されています。
①では、MAが下にブレイクし、RSIは売られ過ぎの水準に達します。逆張りの「買い」が入った場合、後に値下がりが大きくなることが見て分かると思います。
②では、完全に下落トレンドが発生しているため、売られ過ぎのタイミングであっても、逆張りの「買い」が入った場合、大きな損失が発生する状況です。
②の後に青〇でも、売りすぎの水準に達していますが、まだ安値を更新しているため、これも下落トレンドによって損失になってしまうタイミングです。
上記のように、RSIの買われすぎ・売りすぎの水準を無視して取引をすると、簡単に損切りになってしまうことが理解できたと思います。
RSIで買いと売りのバランスを把握する
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RSIで市場動向を読み取ろう
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RSIのチャートパターン
RSI (Relative Strength Index) は、技術分析のツールの1つで、資産の相対強弱を示す指標です。RSIは、資産の値動きが上昇する場合には上昇トレンド、下降する場合には下降トレンドを示します。
RSIチャートには、いくつかのパターンがあります。それらの一部を紹介します。
- シグナルラインクロス：RSIが50を超えると上昇トレンド、50を下回ると下降トレンドを示します。
- ダブルトップ／ダブルボトム：RSIが同じ値で2回ピークを作ると、上昇トレンドが終わり、下降トレンドが始まることを示します。逆に、同じ値で2回ボトムを作ると、下降トレンドが終わり、上昇トレンドが始まることを示します。
- ヘッド＆ショルダー：RSIが上昇トレンドを示している最中に、2回ピークを作り、それらの間に1つの低いピークを作ると、上昇トレンドが終わり、下降トレンドが始まることを示します。
これらはあくまでも一例ですので、RSIを使用する際は、その他のテクニカル指標や基本分析なども考慮する必要があります。
RSIダイバージェンスについて
RSIは、0～100％の値を示す相対力指数ですが、為替相場はもっと広い範囲で上下する事となります。そのため、一方的な為替相場の展開が見られた場合に、価格は上昇しているにも関わらずRSIが下降している状態、またはその反対に価格が下降しているにも関わらずRSIが上昇している「逆行現象」と言う状態が見られます（ダイバージェンス）
このような逆行現象、つまりダイバージェンスのシグナルは市場が反転する前兆を示す上級のトレードシグナルとなります。
理由として、ダイバージェンスは常に市場に注意を払わなければ見つけられない高度なシグナルであるからです。
また、見つけたとしてもすぐに市場が反転するとは限りません。ダイバージェンスのシグナルを探す際に最も重要なのは、市場全体の流れに基づいたRSIの買いサインや売りサインを調べ検証することです。
ただし、リスクも高まるためエントリーする際には十分注意する必要があります。ダイバージェンスを使いこなすことで、投資の幅を広げて上級トレーダーになる大きな一歩になります。
まとめ
本記事ではRSIについて詳しく説明しました。このインジケーターを使って相場の買われ過ぎ・売られ過ぎを把握することで、効果的なトレードのタイミングを見つけることができます。
私のRSIの分析においては、重要度としては3番目位の程度に位置付けされます。主にエリオット波動分析から平行線やトレンドラインを引いた上で分析し、その後RSIを見てエントリーを判断するという流れになっています。
RSIは相場分析の補助ツールとして捉え、必ずそのことを意識することが大切です。
というわけで、以上です。
私はエリオット波動を用いて大きな時間軸でどこまで伸びるのか？などを見たりしています。有料記事ではありますがエリオット波動について詳しく書いている記事なので、併せて読んで頂くと理解が深まると思います。
参考になった方は応援メッセージや共有などしていただくと嬉しいです、よろしくお願いします。
PS：普段の私は「Twitter」を軸に相場の発信をしています、最近は「トレード講座」の作成にも注力しており、相場の基本的な考え方が学べます。
